Automatisierter Handel

Zum automatisierten Handel werde ich einige Kernpunkte ansprechen, die Ihnen helfen werden, den automatisierten Handel besser einschätzen und verstehen zu können.

 

Handelssystem

Was ist darunter zu verstehen? Ein Handelssystem ist ein Regelwerk aus Handelskriterien zum Handeln von Wertpapieren oder einer anderen Assetklasse. Ein Handelssystem beinhaltet sinnvolle Handelsregeln fürs Trading, unter anderem in Bezug auf Entry, Exit, Stop-Loss, Target und Money-Risk-Management.

Ein Handelssystem sollte immer zum persönlichen Charakter eines Traders passen. Denn nur, wenn sich der Trader damit identifizieren kann, wird er die dazugehörigen Signale auch mit Zuversicht befolgen.

 

Trading-Signale

Trading-Signale werden durch eine Software unter Zuhilfenahme vorher festgelegter Handelskriterien sowie unter Hinzufügen von Indikatoren oder Oszillatoren generiert. Das Erkennen von Trading-Signalen setzt kein Spezialwissen voraus wie etwa die Fundamentalanalyse oder das Analysieren von hunderten Charts täglich.

Mit einem Klick durchlaufen Sie ein Portfolio einer Assetklasse in weniger als 2 Sekunden und erhalten Ihre Trading-Signale für den aktuellen Tag. Nachdem Sie Ihre Trading Signale bekommen haben und sofern Ihr Money-Risk-Management noch Trades zulässt, dauert es keine 15 Minuten, die Tages-Trades bei einem Broker Ihrer Wahl einzugeben, und Ihr Trading ist für diesen Tag erledigt. So einfach kann Trading sein.

 

Automatisierter Handel – Stabilität

Es gibt mehrere Methoden, wie Sie Ihre Handelsstrategie auf Stabilität hin testen können. Natürlich wissen wir nicht, wie sich der Markt morgen oder übermorgen entwickeln wird, aber mit diesen Tests reduzieren wir unsere Unsicherheit und können ein wenig optimistisch in die Zukunft sehen. Natürlich unter der Voraussetzung einer korrekten Handelssystementwicklung.

In der Systementwicklung gehören solche Tests einfach dazu. Bei dem einen Test handelt es sich um den Out-of-Sample-Test und bei dem anderen um die BRAC-Methode von Keith Fitschen.

Weiter wichtig sind außerdem die Daten- und die Systemintegrität – woher bekomme ich zuverlässige Daten für mein (tägliches) Trading? Welche Qualität haben die Daten und wie binde ich diese Daten in meine Handelsstrategie ein? Eines kann ich schon vorwegnehmen, es ist leichter, als Sie es sich gerade vorstellen.

 

Backtesting

Mit einem Backtesting können Sie Ihre Performance (Gewinn-Verlust-Verhältnis) fiktiv in der Vergangenheit (zum Beispiel auf 15 Jahre zurück) überprüfen – somit erhalten Sie eine starke Aussage zu den Erfolgsaussichten Ihrer Handelsstrategie.

Wie weit sollte man in die Vergangenheit gehen? Für mich haben sich die letzten 10–15 Jahre als optimaler Zeitraum eingespielt. Geht man noch weiter in die Vergangenheit, reflektieren die Daten das heutige Marktgeschehen immer weniger.

Jedoch sollten in den 10–15 Jahren alle Marktphasen dabei sein – Bullen-, Bären- und Seitwärtsmarkt. Ansonsten spiegelt der Backtest nicht die Realität wider.

 

Optimierungsprozess

Eine gut ausgestattete Trading-Software beinhaltet einen Optimierungsprozess, um eine vorhandene Handelsstrategie in Sachen Performance (Gewinn-Verlust-Verhältnis) zu optimieren.

Da Trading-Software mit Standardwerten bei den Oszillatoren und Indikatoren arbeiten und diese nicht immer zu dem gewünschten Erfolg führen, besteht die Möglichkeit, einen Optimierungsprozess zu starten, um ein besseres Gewinn-Verlust-Verhältnis einer Handelsstrategie zu erreichen.

 

Damir Mrsic

Inhaber von Mitrada

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André Kostolany